
Bayesian Estimation
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Study/ML & DL
베이지안 철학의 모티브는 다음과 같다.만약 우리가 에 대한 사전(prior) 정보를 알고 있다면 이는 더 나은 추정에 활용될 수 있다. 하지만 이를 위해서는 에 대한 prior pdf가 미리 주어져 있거나 계산할 수 있어야 한다.Bayesian 추정은 MVUE를 찾는 것이 불가능한 경우 사용하기 좋은 방법이다. 예를 들어 특정 불편추정값(unbiased estimator)의 분산이 다른 불편추정값들의 분산보다 일관되게 작지 않은 경우를 생각해보자. 이런 경우 고전적인 방법으로는 MVUE를 찾는 것이 불가능하므로 파라미터 에 pdf를 적용함으로써 우리는 그 추정값 을 찾는 방법을 생각할 수 있다. 가 다른 추정값들보다 평균제곱오차(MSE)가 작다면 이는 최적의 추정값이라고 결론지을 수 있다. 즉, 파라미터..